VxRailをSCG VEで監視してできることは？

ご認識の通りです。具体的な自動通報対象イベントは非公開とされていますが、vSAN RNと異なりHWとSWの双方の自動通報の対応しています。
さらに最近のVxRailでは、一部のHW障害に対しては、テクニカルサポートの調査フェーズを省略して、即座にハードウェア交換のためのオンサイト調整から開始される仕組み（Auto Dispatch）にも対応しています。

技術的には不可能ではないですが、外部ストレージアプライアンスと異なり、vSphereのログサイズが大きいため、クラスタ全体のログとなると数G～数十Gとなることもめずらしくありません。リモートアクセスの帯域では転送に長時間を必要とする場合や、障害内容によってはリモートアクセスやリモートからのログバンドル生成ができないケースもあるため、迅速な解決の一環としてお客様によるログ生成をお願いするケースも多いです。

昨今ではセキュリティ的な懸念からユーザ側のセキュリティポリシーによって、リモートログインの無効化や認証情報の非開示とされているケースもあります。

VxRail観点ではDirect ConnectとConnect via Gatewayで機能差はありません。ネットワーク要件などは異なります。

バージョン管理やセキュリティ強化やSCG側の機能範囲の観点で外部SCG接続が推奨されます。

連携不可です。